🧪 Лаборатория стратегий (V6)¶

Лаборатория стратегий — система для разработки, тестирования и оптимизации торговых стратегий.

Страницы¶

Путь	Описание
`/strategy-lab`	Главная лаборатории стратегий
`/strategy-lab/strategies`	Список стратегий
`/strategy-lab/workflow/:botId?`	Управление воркфлоу
`/strategy-lab/hyperopt/:strategyName?`	Мониторинг гипероптимизации
`/strategy-lab/results`	Результаты оптимизации
`/backtest`	Все результаты бэктестов

Стратегии¶

Стратегии загружаются из директории /opt/Multibotdashboard/Strategies (или из STRATEGIES_PATH).

Поиск стратегий: - Все .py файлы в директории стратегий - Автоматическое определение имени класса стратегии (наследование от IStrategy) - Просмотр исходного кода в интерфейсе

Написание стратегии¶

Стратегия — стандартный IStrategy из Freqtrade:

from freqtrade.strategy import IStrategy

class MyStrategy(IStrategy):
    timeframe = '5m'
    minimal_roi = {"0": 0.01}
    stoploss = -0.05

    def populate_indicators(self, dataframe, metadata):
        # Добавьте индикаторы
        return dataframe

    def populate_entry_trend(self, dataframe, metadata):
        # Сигналы на вход
        return dataframe

    def populate_exit_trend(self, dataframe, metadata):
        # Сигналы на выход
        return dataframe

Воркфлоу¶

Воркфлоу управляет жизненным циклом стратегии:

Режимы работы¶

Режим	Описание
Бэктест	Запуск тестирования стратегии на исторических данных
Гипероптимизация	Оптимизация параметров стратегии (поиск лучших значений)
Развернуть	Применение оптимизированной стратегии на работающем боте

Процесс¶

Выберите стратегию из списка
Запустите Бэктест для получения базовых метрик
Запустите Гипероптимизацию для оптимизации параметров
Просмотрите результаты
Разверните — примените лучшие параметры к работающему боту

Мониторинг гипероптимизации¶

Отслеживание процесса гипероптимизации в реальном времени:

Прогресс выполнения (текущая эпоха / всего)
Лучшие результаты на данный момент
График сходимости оптимизации
Статус запущенных процессов

Результаты¶

Результаты бэктестов и оптимизаций сохраняются в базе данных и доступны на странице /backtest:

Сводка¶

Метрика	Описание
Всего стратегий	Сколько стратегий протестировано
Прибыльных	Количество прибыльных стратегий
Убыточных	Количество убыточных стратегий
Средняя доходность	Средний процент прибыли
Лучшая доходность	Максимальный процент прибыли
Худшая доходность	Минимальный процент прибыли
Средний процент побед	Доля успешных сделок в среднем
Всего сделок	Суммарное количество сделок

Детальная информация по стратегии¶

Метрика	Описание
Название стратегии	Имя стратегии
Таймфрейм	Интервал свечей (5m, 1h и т.д.)
Диапазон дат	Период тестирования
Общая доходность	Процент прибыли за период
Сделок	Количество сделок
Процент побед	Доля успешных сделок
Средняя прибыль на сделку	Средний процент прибыли на сделку
Максимальная просадка	Максимальное падение капитала
Коэффициент Шарпа	Отношение доходности к риску
Коэффициент Сортино	Аналог Шарпа, учитывает только отрицательную волатильность
Коэффициент Калмара	Отношение доходности к максимальной просадке
Фактор прибыли	Отношение общей прибыли к общим убыткам
Лучшая / худшая пара	Наиболее и наименее прибыльная торговая пара
CAGR	Среднегодовой темп роста